دامنه نوسانات اندیکاتور RSI در بازار های روند دار

اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی دارد؟

تجزیه و تحلیل تکنیکال (TA) اساساً روشی برای بررسی رویدادهای که در زمان های قبلی روند بازار به عنوان روشی برای آزمایش و پیش بینی روندها و تغییرات در گذشته برای به دست آوردن قیمت در آینده. از بازار هایی که در گذشته وجود داشته است تا به الان که بازار های رمز ارز ها متولد شده اند ، بیشتر تریدرها برای انجام این تجزیه و تحلیل ها به ابزارهای ویژه ای اعتماد می کنند و RSI یکی از آنهاست.

شاخص مقاومت نسبی (RSI) یک شاخص تجزیه و تحلیل تکنیکال است که در پایان دهه ۱۹۷۰ به عنوان ابزاری برای بررسی عملکرد سهام در یک دوره به خصوص ایجاد شده بود. این شاخص اساساً یک نوسانگیر حرکتی است که میزان تغییرات قیمت و همچنین سرعت این تغییرات را می سنجد. RSI بسته به مشخصات تریدر و تنظیمات تریدینگ آنها می تواند ابزاری بسیار مفید و کارآمد باشد.

شاخص مقاومت نسبی توسط ولز وایلدر در سال ۱۹۷۸ ایجاد شد. این شاخص در کتاب که خودش آن را هم نوشته است به نام ” مفاهیم جدید در سیستم های تکنیکال تریدینگ” ، همراه با سایر شاخص های تجزیه و تحلیل تکنیکال مانند پارابولیک SAR ، متوسط ​​دامنه واقعی (ATR) و شاخص میانگین جهت دار (ADX)، ارائه شده بود.

وایلدر قبل از اینکه به عنوان تحلیلگر تکنیکال آغاز به کار کند، در زمینه های مهندسی مکانیک و توسعه دهنده املاک و مستغلات کار می کرد. او از سال ۱۹۷۲ ترید سهام را آغاز کرد اما نتوانست در آن زمان خیلی موفق شود. چند سال بعد ، وایلدر تحقیقات و تجارت ترید خود را در فرمول ها و شاخص های ریاضی جمع آوری کرد و در نتیجه این فرمول ها بعداً توسط بسیاری از تریدرها در سراسر جهان پذیرفته شد. این کتاب فقط شش ماه به چاپ رسید و علی رغم اینکه قدمت آن به دهه ۱۹۷۰ بازمی گردد ، اما امروزه بسیاری از تحلیلگران و تریدر ها از این ابزار استفاده می کنند.

شاخص RSI چگونه کار می کند؟

به طور پیش فرض،اندیکاتور RSI تغییرات در قیمت دارایی را طی ۱۴ دوره (۱۴ روز در نمودارهای روزانه ، ۱۴ ساعت در نمودارهای ساعتی و غیره) اندازه گیری می کند. این محاسبات میانگین سود قیمتی را که در این مدت کسب کرده است را به میانگین ضرری که متحمل شده تقسیم می کند و سپس بعد از انجام این کار داده ها را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ رسم می کند.

همانطور که گفتیم ، RSI یک شاخص حرکت است ، که به عنوان ابزاری برای ترید تکنیکال است که نرخ تغییر قیمت (یا داده) را اندازه گیری می کند. وقتی این روند رو به افزایش است و قیمت در حال رو به بالا رفتن است ، این شاخص نشان می دهد که سهام به طور فعال در بازار خریداری می شود. اگر حرکت به سمت نزولی افزایش یابد ، این نشانه افزایش فشار فروش است.

RSI همچنین یک شاخص نوسانی است که به تریدرهای که از این اندیکاتور استفاده می کنند در شناسایی شرایط بازار خرید یا فروش بیش از حد کمک می کند. این شاخص قیمت دارایی را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ با در نظر گرفتن ۱۴ دوره ارزیابی می کند. اگر شاخص RSI در سطح۳۰ یا کمتر باشد نشان می دهد که احتمالاً این دارایی به پایین ترین سطح خود رسیده است (فروش این ارز به بالاترین سطح خود رسیده است) ، سطح بالای ۷۰ نشان می دهد که قیمت دارایی احتمالاً نزدیک به بالاترین قیمت (خرید بیش از حد) آن دوره است.

اگرچه تنظیمات پیش فرض RSI برای ۱۴ دوره است اما کسانی که در این بازار در خرید و فروش هستند می توانند برای افزایش حساسیت (دوره های کمتر) یا کاهش حساسیت (دوره های بیشتر) ، آن را بنا به بازار تغییر دهند. بنابراین ، یک RSI 7 روزه نسبت به آن ۲۱ RSI روزه در سنجش نسبت تغییرات قیمت حساس تر است. علاوه بر این ، تنظیمات ترید کوتاه مدت ممکن است شاخص RSI را طوری تنظیم کند که ۲۰ و ۸۰ را به عنوان سطوح فروش بیش از حد و خرید بیش از حد (به جای ۳۰ و ۷۰) در نظر بگیرد ، بنابراین برای اینکه این اندیکاتور سیگنال اشتباه بگوید یا جواب ندهد بسیار پایین است.

نحوه استفاده از RSI بر اساس واگرایی

علاوه بر سطوح RSI 30 و ۷۰ – که ممکن است شرایط فروش بیش از حد و خرید بیش از حد بالقوه در بازار را به شما نشان دهد – تریدرها همچنین از RSI استفاده می کنند تا روند معکوس را پیش بینی کنند یا سطح حمایت و مقاومت را تشخیص دهند. چنین رویکردی بستگی به صعودی و نزولی بودن بازار دارد.

واگرایی صعودی به شرایطی در بازار گفته می شود که قیمت و سطح RSI در جهت مخالف حرکت می کنند. بنابراین ، سطح RSI افزایش می یابد و سطح کمینه بالاتری را ایجاد می کند در حالی که قیمت رو به پایین است ، سطح کمینه پایین تری را ایجاد می کند. این واگرایی “صعودی” نامیده می شود و نشان می دهد که با وجود روند نزولی قیمت ، قدرت خرید قوی تر ایجاد شده و کاربران ذوق بیشتری خریداری دارند.

در مقابل ، واگرایی نزولی ممکن است نشان دهد که علی رغم افزایش قیمت ، بازار در حال از دست دادن حرکت است و برعکس آن می تواند ذوق بیشتری کاربران به فروش داشته باشند. بنابراین ، سطح RSI افت می کند و بیشینه پایینتر را ایجاد می کند در حالی که قیمت دارایی افزایش می یابد و بیشینه بالاتری را برای خود ثبت می کند.

همیشه در ذهن خود داشته باشید ، با این حال واگرایی های RSI در روندهای ریسکی بازار زیاد قابل اعتماد نیست. این بدان دامنه نوسانات اندیکاتور RSI در بازار های روند دار معناست که یک روند نزولی شدید ممکن است واگرایی های صعودی بسیاری را قبل از رسیدن به پایین ترین سطح واقعی نشان دهد. به همین دلیل واگرایی های RSI برای بازارهای کم نوسان (با حرکات پهلو یا روندهای ظریف) مناسب ترند.

بهترین شاخص های فارکس

اندیکاتور فارکس چیست؟ اندیکاتورهای مهم فارکس کدامند؟ سرمایه گذاران و معامله گران حرفه ای برای پیش بینی بازار و به حداقل رساندن ریسک ها از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند. اندیکاتورهای تکنیکال (technical indicators) جزو ابزارهای مشهوری هستند که بطور گسترده ای توسط معامله گران فارکس برای پیش بینی بازار استفاده می شوند. معامله گران با کمک اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می توانند به راحتی تصمیم بگیرند که زمان درست برای دامنه نوسانات اندیکاتور RSI در بازار های روند دار خرید و فروش ابزار مالی چه موقع است. در ادامه بهترین اندیکاتورهای معاملاتی ارز ارائه شده است که بطور گسترده توسط معامله گران دامنه نوسانات اندیکاتور RSI در بازار های روند دار حرفه ای فارکس و تحلیلگران فنی مورد استفاده قرار می گیرند.

بهترین اندیکاتورهای فارکس- اندیکاتورهای بیل ویلیامز در تحلیل تکنیکال

هترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال کدامند؟ اندیکاتور بیل ویلیامز چیست؟ اندیکاتور الیگیتور چیست؟ اینها سوالات متداول یک معامله گر حرفه ای است. بیل ویلیامز (Bill Williams) یک معامله گر بسیار موفق و مشهور بود که استراتژی معاملاتی مختص به خودش را توسعه داد و مبتنی بر استفاده از یک روش منطقی برای تحلیل بازار و منطق نامعقول هرج و مرج بود. با توجه به استراتژی معاملاتی بیل ویلیامز، اندیکاتورهای زیر ایجاد شدند:

• اندیکاتور AC بیل ویلیامز (Accelerate Oscillator) - دو نوع افزایش یا کاهش شتاب
• اندیکاتور الیگیتور بیل ویلیامز (Alligator Oscillator) - که به اندیکاتور تمساح نیز مشهور است
• اندیکاتور AO بیل ویلیامز (Awesome Oscillator)
• اندیکاتور فراکتال ها (Fractals)
• اندیکاتور گیتور بیل ویلیامز (Gator Oscillator)
• اندیکاتور شاخص تسهیل بازار (Market Facillitation Index)

بهترین اندیکاتورهای معاملاتی ارز: اسیلاتور تحلیل تکنیکال

اسلایتور در تحلیل تکنیکال چیست؟ بهترین اسیلاتور تحلیل تکنیکال چیست؟ نوسانگرها (oscillator) در تحلیل تکنیکال، تغییرات قیمت طی زمان را نشان می دهند. اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال به لحاظ شکلی که دارند، اندیکاتورهای بسیار پیشرفته ای هستند که اساساً زمانی استفاده می شوند که بازار به کف فروش یا سقف خرید رسیده باشد. زمانی که قیمت ها به شدت و سریع افزایش پیدا کنند، بازار اصطلاحا به سقف خرید می رسد و زمانی که قیمت ها کاهش شدیدی دامنه نوسانات اندیکاتور RSI در بازار های روند دار پیدا کنند، بازار اصطلاحا به کف فروش می رسد. در ادامه متدوال ترین اندیکاتورهای معاملاتی ذکر می شوند:

• اندیکاتور ATR یا (Average True Range اندیکاتور برد واقعی میانگین)
• اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band)
• شاخص کانال کالا (Commodity Channel CCI)
• اندیکاتور دیمارکر (DeMarker)
• اندیکاتور Envelope
• اندیکاتور شاخص نیرو (Force Index)
• اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku)
• اندیکاتور مکدی (MACD) یا اسیلاتور همگرایی و واگرایی (Moving-Average Convergence/Divergence)
• اندیکاتور مومنتوم (Momentum)
• اندیکاتور RVI یا شاخص توان وابسته (Relative Vigor Index)
• اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت وابسته (Relative Strength Index)
• اندیکاتور تصادفی یا اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)
• اندیکاتور دامنه درصد ویلیامز (Percent Range) یا اندیکاتور درصد ویلیامز (Williams %R)

اینجا لازم به ذکر است که در مورد هیستگرام مکدی (MACD) اشاره شود که این نیز یک ابزار مهمی برای سیگنال دهی حرکت صعودی و نزولی است. هیستوگرام افزایشی برای سیگنال دهی به حرکت رو به بالا استفاده می شود، اما هیستوگرام کاهشی نشان دهنده حرکت رو به پایین است.

بهترین اندیکاتورهای روند

بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند کدامند؟ ابزار مهم بعدی که از آن برای تحلیل تکنیکال استفاده می شود، اندیکاتور روند نما (trend) نام دارد که از آن برای تعیین روند حرکات قیمت استفاده می شود. اندیکاتور تشخیص روند یا اندیکاتور روندی، واقعاً کمک بزرگی برای معامله گران محسوب می شوند، زیرا به آنها کمک می کند تا بسیاری از سیگنال های خرید و فروش غیرواقعی و نامعتبر را تشخیص دهند و ایجاد روندهای جدید در بازار را پیش بینی نمایند. در ادامه محبوب ترین اندیکاتورهای تشخیص روند فارکس را آورده ایم:

• اندیکاتور ADX یا (Average Directional Index شاخص حرکت جهت دار میانگین)
• اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)
• اسیلاتور میانگین متحرک (OsMA) یا (Moving Average of Oscillator)
• اندیکاتور پارابولیک (Parabolic)

بهترین اندیکاتورهای حجم

اندیکاتور حجم معاملات چیست؟ بهترین اندیکاتور حجمی چیست؟ اندیکاتورهای حجمی، اندیکاتورهای مهمی بری تراکنش های بازار هستند. اندیکاتور حجم در فارکس، حجم کل سفارش ها در یک بازه زمانی مشخصی را نشان می دهد. در ادامه اندیکاتورهای حجمی مهم بیان می شوند:

• اندیکاتور تراکم و توزیع (Accumulation/Distribution)
• اندیکاتور MFI یا (Money Flow Index شاخص جریان پول)
• اندیکاتور OBV یا (On-Balance Volume اندیکاتور حجم تعادلی)
• اندیکاتور حجم (Volume Indicator)

اندیکاتورهای تکنیکال، ابزارهای مفیدی برای معامله گران هستند. آنها باعث می شوند معامله بسیار دقیق و ساختاریافته تر شود.

بروکر IFC Markets یک شرکت مالی نوآور و پیشرو است که به سرمایه گذاران شرکتی (اشخاص حقوقی) و خصوصی (شخص حقیقی) ابزارهای معاملاتی و تحلیلی گسترده ای ارائه می دهد. شرکت ما با استفاده از پلتفرم معاملاتی توسعه یافته توسط خود، یا همان پلتفرم معاملاتی نت ترید ایکس NetTradeX که با کامپیوتر و تمامی دستگاه های موبایل اندروید و iOS سازگاری دارد، معامله CFD و فارکس را به عنوان پلتفرم حرفه ای فارکس به مشتریانش ارائه می دهد. شرکت ما پلتفرم متاتریدر 4 (MetaTrader 4) و پلتفرم متاتریدر 5 را نیز به عنوان نرم افزار معاملات فارکس برای ترید فارکس ارائه می دهد که در کامپیوتر و تمامی دستگاه های موبایل اندروید و IOS سازگار و قابل استفاده است. شما همچنین می توانید مزیت های هر دو پلتفرم های معاملاتی را با هم مقایسه کنید.

درباره ما بیشتر بدانید

پایگاه خبری-تحلیلی بازار مشترک با هدف یاری رسانیدن به جریان آزاد اطلاع رسانی به منظور حفاظت و ارتقای منافع ملی در زمینه های اقتصادی کشور و بازار های مشترک ایران با سایر کشورها ایجاد شده است. این وب سایت با رعایت قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران اداره می شود.

پایگاه خبری-تحلیلی بازار مشترک ( با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) با هدف یاری رسانیدن به جریان آزاد اطلاع رسانی به منظور حفاظت و ارتقای منافع ملی در زمینه های اقتصادی کشور و بازار های مشترک ایران با سایر کشورها ایجاد شده است. این وب سایت با رعایت قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران اداره می شود.

• بازار مشترک وابسته به هیچ ارگان و نهاد و هیچ حزب و جناح سیاسی نیست و اساسا فعالیت های سیاسی ندارد و تنها به مسائل اقتصادی مشترک بین ایران و دیگر کشورها می پردازد.
• این پایگاه آماده است تا با درج تحلیل ها و مقالات صاحب نظران و فرهیختگان، زمینه مناسبی برای تضارب آرا و اندیشه ها و ارائه آن به عموم مردم فراهم آورد.
• صداقت، سرعت، درستی و جامعیت در ارائه اخبار و انصاف در نگارش و انتشار تحلیل ها و مقالات، سر لوحه فعالیت خطیر و پر خطر دست اندرکاران بازار مشترک است.
• گردانندگان پایگاه خبری تحلیلی بازار مشترک رعایت تمام قوانین حقوقی مربوط به مطبوعات ایران را بر خود فرض دانسته و علاوه بر رعایت قانون، تلاش دامنه نوسانات اندیکاتور RSI در بازار های روند دار خواهند کرد از محدوده اخلاق حرفه ای خارج نشوند.
• پرهیز از انتشار اخبار غیرواقعی، دوری از درشت نمایی های مغرضانه، اجتناب از توهین و تهمت، ذکر منابع خبری و درج جوابیه ها از جمله این موارد است.
• همچنین، تا حد امکان، تمامی نظراتی که از طریق صفحات داخلی مطالب فرستاده می شوند و نیز مطالبی که از طریق صفحه تماس با ما ارسال می شوند، منتشر خواهند شد. بدیهی است که وبسایت بازار مشترک از انتشار نظراتی که حاوی توهین، تهمت و اسائه ی ادب به اشخاص حقیقی و حقوقی باشند و یا هدفشان دروغ پردازی ها و سیاه نمایی های مغرضانه باشد معذور است.

ما در این پایگاه خبری پیشاپیش از راهنمایی ها و نقدهای مخاطبان گرامی در جهت رفع تمامی کمبودهای فنی و محتوایی و ارتقای کیفی این پایگاه خبری، تحلیلی استقبال می کنیم.

زبان: فارسی، انگلیسی، ترکی استانبولی

صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول: فرزاد درگاهی

شورای سیاست گذاری: فرزاد درگاهی، محمد علی زاده ثانی

روابط عمومی: صدف ابراهیم زاده

تحریریه: الهام صادقی، انسیه ربیعی، صدف ابراهیم زاده، سحر درگاهی، رضوانه عاشوری و محمد محمد زاده

ترجمه: سحر درگاهی، کتایون جباری

انفورماتیک: امیررضا حمیدی راد

رسانه های اجتماعی: مهدی بورباقی

عکس/ویدئو: رضوانه عاشوری

سایر همکاران: فرشاد درگاهی، علیرضا رادمند

با تشکر از : سید محمد کاظم مرتضوی، مسعود پورباقی، متین کاکوئی، سمیه کرمانی و مهیار اردیبهشت

تلفن ثابت: 77458385-021

نشانی: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان بهار 4، پلاک 26