اندیکاتور میانگین متحرک یا MA چیست؟

در کل به علت جواب گویی فوری میانگین متحرک نمایی (EMA) در تغییرات قیمت ها باعث ارجحیت این میانگین نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA) در بین تریدرها شده است.

آموزش کامل تنظیمات کار با میانگین متحرک در تریدینگ ویو Tradingveiw

میانگین متحرک یا همان Moving Average (MA) یکی از بهترین اندیکاتورهایی است که هر تریدری با آن سر و کار دارد، در حقیقت این اندیکاتور قدرت تشخیص روند بازار را دارد و می تواند به شما سیگنال های خرید و فروش خوب و به موقعی را بدهد. در این مقاله قصد داریم تا تنظیمات این اندیکاتور را که خیلیم ساده است در چند سطر برای شما آموزش بدیم با ما همراه باشید.

مرحله اول: انتخاب اندیکاتور میانگین متحرک

جهت انتخاب اندیکاتور میانگین متحرک پس از آنکه وارد سایت و پنل خود شدید به قسمت چارت Chart می روید و بر روی گزینه Indicators کلیک می کنید. سپس در قسمت جستجو عبارت Moving Average را جستجو و اولین را انتخاب می کنید.

مرحله دوم: تنظیمات اندیکاتور Moving اندیکاتور میانگین متحرک یا MA چیست؟ Average

اگر با ماهیت کلی میانگین متحرک آشنایی داشته باشید به راحتی از تنظیمات آن هم سر در میاورید. اما اگر اندیکاتور میانگین متحرک یا MA چیست؟ باآن آشنا نیستید پیشنهاد می کنم حتما مقاله اندیکاتور میانگین متحرک را مطالعه کنید و با آن َآشنا شوید.

هنگامی که اندیکاتور Moving Average برای شما به کار افتاد در قسمت چپ مانیتورتون می تونید ببینیدش. برای دسترسی به تنظیمات بر روی چرخ دنده کلیک کنید.

همانطور که در تصویر می بینید کادری برای شما در وسط صفحه باز می شود. این کادر تمامی تنظیمات میانگین متحرک را شامل می شود.

زمانی که وارد بخش input که بخش اصلی باشد بشوید با 4 تا کادر رو به رو هستید.

1. تنظیمات تریدینگ ویو در تایم فریم مختلف (با کلیک بر روی آن گزینه های دیگر ظاهر می شوند)
2. تعداد کندل های قابل شمارش Moving Average
3. قیمت بسته شدن کندل یا بالاترین یا کمترین یا … (با کلیک بر روی آن گزینه های دیگر ظاهر می شوند)
4. میزان انحراف اندیکاتور به چپ یا راست

با تغییر هر یک خطوط میانگین متحرک شما نیز تغییر می کند.

در قسمت style می توانید رنگ و ضخامت خطوط Moving Average خود را تغییر دهید.

از طریق این گزینه می توانید شکل و طرح خطوط خود را تغییر دهید.

در پایان با کلیک بر روی OK تنظیمات اعمال می شود و با کلیک بر روی Defaults می توانید تنظیمات را به حالت اولیه برگردانید.

میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟

در مباحث و مقالات قبلی به مطالبی چون اسیلاتور، اندیکاتور ایچیموکو و دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال در حوزی ترید ارز دیجیتال پرداخته ایم. یکی دیگر از کاربردی ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال تحت عنوان میانگین متحرک ساده می باشد، که قصد داریم به بررسی و ارزیابی آن بپردازیم. پس با تیم توکن باز همراه باشید تا این ابزار را مورد بررسی قرار دهیم.

مفاهیم کلی:

میانگین متحرک ساده SMA چیست؟

یکی دیگر از ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا Simple moving average به طور مختصر (SMA) بوده، که به آن “میانگین متحرک حسابی” نیز می گویند. این اندیکاتور نشانگر میانگین قیمت در یک بازه ی زمانی معین به تحلیل‌گران است. در حقیقت (SMA) در بحث تحلیل تکنیکال به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند به درستی از روند قیمتی اطلاع داشته باشند و در اثنای آن قادر به تشخیص حرکت بازار گردند و این سوال را پاسخ دهد که آیا بازار رو به افزایش یا صعود است و یا رو به افت و نزول می باشد. به طور کلی یک SMA با افزودن قیمت پایانی دوره‌ی زمانی Z و بعد تقسیم آن بر Z به دست خواهد آمد.

علت بهره وری از میانگین متحرک ساده

باید بدانیم که یک SMA به مجزا سازی میزانی از نویز حاضر در نمودار قیمت کمک خواهد کرد. با توجه به سمت و سوی حرکت آن قادر خواهیم بود تا یک دید اولیه از سمت و سوی حرکت قیمت اخذ کنیم. اساساً باید بدانیم اگر MA به سوی بالا باشد، مسیر قیمت افزایشی می‌باشد و اندیکاتور میانگین متحرک یا MA چیست؟ یا نه اگر به سوی پایین میل کند، حرکت قیمت نزولی خواهد بود. ضمن آنکه در هنگام حرکت از کنار، محتملاً قیمت در یک روند خنثی یا اصطلاحاً بازاری آن یعنی رنج (Range) خواهد بود.

باید دانست، یک میانگین متحرک همچنین قادر است به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کرده و به کار آید. در یک روند صعود افزایشی، یک MA پنجاه یا حتی 200 روزه قادر خواهد بود تا یک سطح حمایتی تلقی شود. از این رو می توان گفت، میانگین همچون یک کف (حمایت) عمل خواهد کرد، تا قیمت قادر به پرش و یا جهش از روی آن نقطه باشد.
اما در یک روند کاهشی، قادر است همچون یک مقاومت عمل کند و بدین گونه که به مانند یک سقف، قیمت به آن برخورد کرده و پس از آن اقدام به ریزش می‌کند.
لازم است بدانیم که قیمت همواره به این روش نسبت به MA واکنش نشان نخواهد داد و امکان دارد کمی به آن ورود یا نفوذ کرده و یا پیش از دست یابی به آن، مسیر خود را دست خوش تغییر کند.

فرمول میانگین متحرک ساده

برای آنکه میانگین متحرک ساده در حوزه ی تحلیل تکنیکال را اندیکاتور میانگین متحرک یا MA چیست؟ به دست آوریم، لازم است تعدادی از قیمت‌های روزهای حال حاضر را، بر مبنای بازه‌ی زمانی معین جمع نموده و آن ها را تقسیم بر تعداد روزها در آن بازه کرده، (میانگین گیری) و محاسبه کنیم.

برای فهم بهتر به مثال زیر توجه کنید:
در دوره‌ی زمانی 5 روزه، صرفاً لازم است مجموع داده ها و قیمت های پایانی 5 روزه را بر 5 تقسیم کنید. فرمول به دست آوردن میانگین متحرک ساده به شرح زیر است:

نکته لازم به ذکر آن است که در MA، اطلاعات و داده ها به طور دائمی در حال آپدیت شدن می باشند؛ هنگامی که اطلاعات تازه و جدیدی تحت اختیار باشد، اطلاعات قدیمی و کهنه تر حذف و از بین خواهند رفت.

اما اگر SMA در حوزه ی تحلیل تکنیکال بر مبنای بازه‌ی زمانی Short time باشد، این تغییرات بیشتر و زودگذرتر از بلند مدت خواهند بود. اما از این نکته نباید غافل شد که بیشتر دیتای اصلی را پیگیری خواهد کرد. اما اگر برای به دست آوردن SMA، بازه‌ی زمانی Long time را انتخاب کنید، MA جاری تر و کم‌ تحرک‌تری را در زمره ی اختیار خود خواهید داشت.

تفاوت SMA با EMA

باید بدانیم که دو میانگین متحرک ساده و متحرک نمایی از رایج ترین و کاربردی ترین ابزارهای حوزه تحلیل تکنیکال بازار های مالی محسوب می شوند. نوع عملکرد این دو میانگین، مشخص نمودن روند حرکت قیمتی می باشد.
هیچ گاه نمی توان بیان کرد که کدام میانگین متحرک بر دیگری ارجحیت دارد. زیرا تمامی شرایط بسته به نوع بهره وری تریدر از این میانگین ها دارد.
البته باید بگویم امکان دارد، یکی از این میانگین ها در شرایط مخصوصی از دیگری پیشی بگیرد. در بازارهای مالی امکان دارد MA با دوره های زمانی مخصوصی، از دیگری پیشی گرفته و عمکرد بهتری را ارائه دهد.
لازم به ذکر است بی آنکه توجه بسزایی در نوع میانگین متحرک داشته باشیم، باید بدانیم نقش مهم و اساسی از آن انتخاب بازه ی زمانی باعث بالا بردن دقت در این میانگین ها می شود.
بهره جویی از نظرات و تجارب تحلیلگران و همچنین بهره مندی از روش آزمون و خطا قادر خواهد بود به تحلیلگران در پیدا کردن بازه های زمانی مناسب کمک کند.

در کل به علت جواب گویی فوری میانگین متحرک نمایی (EMA) در تغییرات قیمت ها باعث ارجحیت این میانگین نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA) در بین تریدرها شده است.

سهولت تشخیص روند با (SMA)

همانگونه که از اسم این میانگین مشخص است، روشی ساده‌ و راحت برای محاسبه و به دست آوردن میانگین متحرک می باشد. طریقه عملکرد آن بدین گونه است که در این روش نخست، تعداد روزها را مشخص و معین می نماید. میانگین 20، 50، 100 و 200 روزه از متداول ترین میانگین متحرک ساده یا SMA ها هستند. باید بدانیم در روش SMA قیمت پایانی روزها را با همدیگر جمع کرده و با تقسیم بر تعداد روزها این میانگین را محاسبه و به دست می‌آورند.

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج چیست؟

میانگین متحرک یکی از نماگر های تکنیکال است که زیاد مورد استفاده قرار می گیرد. میانگین متحرک روشی است که برای صاف کردن نوسانات قیمت بکار برده می شود و به شما کمک می کند بتوانید “نویز*” های رایج در بازار را از جهت واقعی روند متمایز سازید.

منظور ما از “میانگین متحرک” این است که شما میانگین بسته شدن قیمت یک جفت ارز را برای بازه های زمانی “X” در گذشته در نظر می گیرید. میانگین متحرک بر روی یک نمودار ، اندیکاتور میانگین متحرک یا MA چیست؟ این گونه خواهد بود:

* نویز (Noise) یا اختلال به اطلاعات یا فعالیت‌هایی در بازار اشاره دارد که باعث سردرگمی و اشتباه دیده شدن ترندهای واقعی در بازار می‌شود. نویز می‌تواند شامل حرکت‌های اصلاحی کوچک در بازارو همینطور نوسان‌های قیمتی که انحراف ترند غالب در بازار را در پی دارد ، می‌شود

همانطور که مشاهده می کنید ، میانگین متحرک همچون یک مار می ماند که در بالای قیمت جای گرفته است (نمودار با استفاده از کندل های شمعی ژاپنی.) این نوع اندیکاتورهای (نماگر) تکینکال روی نمودار اصلی انداخته می شوند.

پس میانگین متحرک (MA) روی نمودار قیمت قرار می گیرد! گرفتید؟ همچون هر نماگر تکنیکال دیگر ، از نماگر میانگین متحرک (MA) نیز برای کمک در پیش بینی قیمت ها در آینده استفاده می شود.

اما چرا به قیمت نگاه نکنیم تا ببینیم چه اتفاقی می افتد؟ دلیل استفاده از MA به جای اینکه فقط به قیمت نگاه کنیم ، این است که در دنیای واقعی… روندها روی خط مستقیم حرکت نمی کنند. قیمت ها بصورت زیگ زاگ حرکت می کنند بنابراین یک میانگین متحرک به شما کمک می کند تا نوسانات تصادفی قیمت را صاف کرده تا بتوانید روند اصلی را ببینید.

با مشاهده شیب MA بهتر می توانید جهت روند را تعیین کنید. همانطور که گفتیم، میانگین های متحرک حرکات قیمتی را صاف می کنند. میانگین های متحرک انواع مختلفی دارند و سطح هر یک از آنها مقدار “صافی” خاص خود را دارد.

به طور کلی ، هرچه MA صاف تر باشد، واکنش آن نسبت به حرکات قیمتی کندتر است. هرچه میانگین متحرک متلاطم تر باشد ، واکنش آن نسبت به حرکات قیمتی سریعتر خواهد بود. برای صاف تر کردن میانگین متحرک ، باید میانگین قیمت های بسته شدن را در بازه زمانی طولانی تری بدست آورید.

چگونه می توان "طول" صحیح یک میانگین متحرک را انتخاب کرد

“طول” یا تعداد بازه های زمانی گزارش شده احتساب MA، بر نحوه نمایش میانگین متحرک در نمودار قیمت تأثیر می گذارد. هرچه “طول” آن کوتاه تر باشد، نقاط داده ای که در محاسبه میانگین متحرک لحاظ می شوند کمتر هستند ، این بدان معناست که میانگین متحرک به قیمت فعلی نزدیکتر باقی می ماند.

چنین چیزی از کیفیت این نماگر می کاهد و ممکن است نسبت به خود قیمت فعلی ، بینش کمتری برای تشخیص روند کلی ارائه دهد. هرچه طول آن بیشتر باشد، نقاط داده بیشتری در محاسبه میانگین متحرک لحاظ می شود ، به این معنی که هر تک قیمت کمتری می تواند بر میانگین کل تأثیر بگذارد.

اگر بیش از حد نقاط داده وجود داشته باشد، ممکن است نوسانات قیمت “بیش از حد صاف” شود بطوریکه قادر به شناسایی هیچ گونه روندی نباشید! تحت هر دو شرایط ممکن است تشخیص اینکه آیا جهت قیمت در آینده نزدیک تغییر می کند یا خیر را برای ما دشوار سازد.

به همین اندیکاتور میانگین متحرک یا MA چیست؟ دلیل ، انتخاب طول (یا بازه هایی) که جزئیات قیمتی متناسب با بازه زمانی معاملاتی شما را فراهم می کند ، مهم است. اکنون ، احتمالاً با خود می گویید، “زود باش دیگه! سریعتر بریم سر اصل مطلب. چگونه می توانم از این یارو برای معامله کردن استفاده کنم؟ “

در این بخش ، ابتدا باید دو نوع میانگین متحرک اصلی را برای شما توضیح دهیم:

همچنین به شما یاد خواهیم داد که چگونه آنها را محاسبه کنید و فواید و معایب هر یک را به شما می گوییم. همچون تمامی دروس و متون سایت ابتدا لازم است مفاهیم اساسی و پایه را بدانید. پس از آنکه به اندازه مهارت حمل توپ مسی بر روی آنها مسلط شدید، روش های مختلف استفاده از میانگین های متحرک و نحوه ادغام آنها در استراتژی معاملاتی را به شما آموزش می دهیم.

نگران نباشید. در پایان این دروس ، شما هم اندیکاتور میانگین متحرک یا MA چیست؟ مثل مسی روان خواهید شد! قبل از شروع ، فقط بخاطر داشته باشید که میانگین های متحرک، داده های قیمتی را صاف می کنند تا یک نماگر تکنیکال نشان دهنده روند را شکل دهند.

آنها جهت قیمت را پیش بینی نمی کنند. بلکه ، جهت فعلی را با تأخیر تعریف می کنند. آماده هستید؟ اگر هستید ، فریاد بزنید بله! اگر آماده نیستید، دوباره برگردید و مباحث را از اول بخوانید. پس از آنکه پر باد و آماده حرکت شدید ، به درس بعدی بروید.