اندیکاتور Stochastic
هشدار خرید اندیکاتور Stochastic RSI در منطقه اشباع فروش
نمادهایی که اندیکاتور استوکستیک آر اس آی (Stochastic RSI) در مناطق اشباع فروش قرار دارد و سیگنال خرید صادر کرده است.
- چهارشنبه 4 خرداد 1401
- Stochastic RSI: خرید
- چینش بر اساس شاخص حجم
- 0 ≤ RSI ≤ 30
- حجم معاملات: بیشتر از حجم مبنا
- 0 ≤ Stochastic RSI ≤ 20
این فیلتر برای امروز هیچ خروجی ای نداشته است. میتوانید دیروز یا تاریخ های دیگر و یا بخش فیلترهای مشابه را بررسی کنید.
این فیلتر از تاریخ شنبه 14 تیر 1399 تا سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 تعداد 448 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 47.84 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -31.00 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی اندیکاتور Stochastic و 14.13 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.
نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)
این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 91 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 83 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.
سود / زیان
در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.
برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.
تعیین نقاط خرید و فروش در اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)
«استوکاستیک» یکی از اندیکاتورهای پراستفاده در تحلیل تکنیکال است که در اواخر دهه 1950 توسط یک سرمایه‌گذار و تریدر به نام «جورج لین» توسعه داده شد و امروزه یکی از پرکاربردترین ابزارها محسوب می‌شود و بسیاری از تریدرها آن را در استراتژی‌های خود مورد استفاده قرار می‌دهند.
استوکاستیک در واقع رابطه‌ی بین قیمت مشخص یک ورقه بهادار از جمله سهام و یک دامنه قیمتی را اندازه‌گیری می‌کند. یعنی این اندیکاتور یک قیمت مشخص در یک جلسه معاملاتی را نسبت به بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک بازه زمانی اندازه‌گیری می‌کند و جایگاه آن را تعیین می‌کند و به همین دلیل معمولا از حجم و قیمت سهم تبعیت نمی‌کند.
استوکاستیک امروزه بسیار محبوب است و یکی از دلایل محبوبیت آن استفاده آسان از آن و درجه بالای دقت در تعیین زمان‌های خرید و یا فروش است.
یکی از مهمترین کاربردهای اندیکاتور استوکاستیک تعیین نقاط اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) است. در واقع فلسفه ایجاد اندیکاتور استوکاستیک این است که به ما بگوید روند چه زمانی به بالاترین و یا پایین‌ترین نقاط خود می‌رسد. به همین دلیل معمولا از آن برای تعیین نقاط برگشت روند استفاده می‌شود. همچنین در موج‌های بزرگ استفاده از آن اندیکاتور Stochastic برای مشخص کردن نقاط انتهایی روند موج‌های کوچک نیز کاربرد دارد.
اجزای استوکاستیک
اندیکاتور استوکاستیک از دو خط %K و %D تشکیل شده است. خط %K در واقع تعیین مکان یک قیمت مشخص نسبت به بالاترین و پایین‌ترین قیمت در 14 روز اخیر را نشان میدهد. معمولا از %K به عنوان «استوکاستیک سریع» و از %D به عنوان «استوکاستیک کند» یاد می‌کنند. فرمول %K به شرح زیر است:
خط %D نیز از میانگین متحرک ساده 3 روزه خط %K به دست می‌آید.
نحوه‌ی عملکرد اندیکاتور استوکاستیک
این اندیکاتور در بازه بین صفر تا 100 نوسان می‌کند و منطقه تعادلی آن اندیکاتور Stochastic بین 20 تا 80 است. معمولا منطقه بالای 80 محدوده اشباع خرید و منطقه زیر 20 محدوده اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. در اندیکاتور Stochastic صورتی که نمودار استوکاستیک در محدوده بالای 80 قرار بگیرد از آن تحت عنوان نقطه‌ی اشباع خرید نام برده می‌شود و در صورتی که این نمودار به محدوده زیر 20 برود در منطقه اشباع فروش قرار گرفته است.
این دو محدوده معمولا مکان‌هایی هستند که احتمال برگشت روند وجود دارد اما همیشه اینگونه نیست. در واقع در روندهای پرقدرت احتمال اینکه منطقه اشباع خرید و اشباع فروش ادامه‌دار باشد زیاد است لذا این نمودار در تعیین نقاط برگشت هیچ قطعیتی ندارد. به اندیکاتور Stochastic همین دلیل تریدر می‌تواند این محدوده‌ها را در نظر بگیرد و نقاط احتمالی برگشت روند را رصد کند.
سیگنال‌دهی اندیکاتور استوکاستیک به این صورت است که هرگاه هردو خط در منطقه زیر 20 قرار بگیرند و %K از پایین به بالا خط %D را قطع کند سیگنال خرید را صادر شده است که نشانه برگشت روند و افزایش تقاضا در بازار است. زمانی که استوکاستیک در منطقه بالای 80 قرار دارد هرگاه خط %K از بالا به پایین خط %D را قطع کند نشان‌دهنده انتهای روند صعودی و اعلام سیگنال فروش است.
